воскресенье, 22 марта 2009 г.

ТС "Пирога на Волнах тренда+" ч.1

А теперь представляю Вашему вниманию, отличную комплексную торговую стратегию
"Пирога на Волнах тренда+"

название отражает базовые компоненты стратегии,
под "+" скрывается либо ТС Орел (на защите), либо тактика Размах (интрадей-скальпинг), либо просто профит :)

I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
В стратегии использованы:
  1. метод ТА "На волне" (описан Райе Хонер)
    Forex Magazine №118 от 08 мая 2006 года, моя настройка под базовый тф H4 (была описана ранее в рассылке)
  2. "Пирога 2-х индейцев" - адаптированная мной модель Рашке (Три индейца)
  3. "глобальный тренд" - два мувинга длительных тенденций, пограничники тренда (авторские)
  4. Плюс быстрый мувинг а-ля Camelback или методика Верблюжьего Горба (описан Джо Россом) (Forex Magazine №132 от 14 августа 2006 года).

    Второй комплект для флета (шаблон для терминала), любой таймфрейм.
    составляют мувинги от тактик
  5. Размах и IsTiMMA (авторские, адаптация под стопы),
  6. мувинг для приема "Пробой средней" (адаптация)
  7. (Импульсная система) - на базе опережающих индикаторов ссi и стохастика (Ссурок +ПП - описаны ранее).
  8. Страхует: ТС "ОРЕЛ" (авторская, локовая защита) - опционально
В целом это мощный комплект для анализа любых рынков,
скальпирования, серфинга по волнам, и вклинивания в среднесрочные тенденции.

II. Тайм-фрейм ТС.

M1; M5; M15 - вход и выход базового режима (тренд и волатильность)
H1; Н4 - базовый анализ + опорные уровни
D1 - дополнительный анализ.

M1-h1 скальпинг-интрадей по Размаху

III. Финансовые инструменты ТС.

Без ограничений

IV. Параметры рисков
Риск на одну открытую сделку - не более 5% от депозита.
Риск на возможные максимальные потери по экьюти - не более 20% от депозита.

V. Описание торговой системы.
Под ТС лежит значительная "философия", которая целиком опущена, описываются только главные правила.
ТС совмещает скальпирующие приемы с приемами следования за тенденцией, поэтому существует множество нюансов, стоит ли открыть\закрыть сделку или нет. В описании конкретных сделок будут дополнительные комментарии (обоснования), как правило, на основе индикаторов cci и стохастика.

Основа:
При трендах и большой волатильности используются базовые правила



Торговля будет совершаться, когда скользящая средняя (желтый флажок) будет иметь тренд и цены будут находиться вне Волны.
Если цены ниже Волны, приоритет за Sell ордерами, выше Волны - за Buy ордерами.

Не торгуем вниз, когда цены ниже Волны, и не торгуем вверх, когда цены Выше волны, в случае, если желтый флажок противоположен Волне или горизонтален.

Сигналы на открытие сделки:

Buy
- Когда цены выше Волны, открываем BuyStop на пробое максимума свечи (high), образующего локальный минимум (low extremum).
- Когда быстрые мувинги пересекают медленные или Волну снизу-вверх - открываем BUY, или отменяем Sell, считаем, что тенденция начала меняться.

Sell
- Когда цены ниже Волны, открываем SellStop на пробое минимума свечи (low), образующего локальный максимум (high extremum).
- Когда быстрые мувинги пересекают медленные или Волну сверху-вниз - открываем SELL, или отменяем Buy,
считаем, что тенденция начала меняться.

Модель "Пирога 2-х индейцев"
Является основным приемом торговли по моделям.
Это модернизация модели Рашке "три индейца", отличающаяся первым дополнительным трейдом. По Рашке 3-И ставится отложенный ордер на точку старта от 3-го индейца, и ожидается формирование 3-го индейца вне рынка.
По модели "пирога" 3-ий индеец формируется трейдом, т.е сделка идет сначала в сторону линии индейцев, и только затем - на откате - может развернуться от линии индейцев. Это добавляет модели агрессию и прибыльность.
Чтобы первый трейд не был излишне рисковым, модель "пирога" встроена в базовую ТС "на волне". Детали торгов по этой модели смотри в примере работы.

Прием Пробой средней
Является основным приемом торгов интрадей.
Когда мувинг-ПС пересекает свечу (входная свеча), выставляем два отложенных ордера выше high (на спред) и ниже low (на спред) этой свечи. Если есть дополнительные факторы по направлению (ссi + стохастика), то можно открыть только один ордер в предпочитаемую сторону.

Также вместо отложенных ордеров, можно просто обозначить уровни бая и уровни селла (те места, где должны стоять отложенники) и входить с рынка из лимитного или стопового положения относительно этих уровней, в зависимости от динамики рынка. Нестандартные входы надо обосновывать в посте сделки.

Дополнительные правила открытия сделок.

Если был открыт ордер, и его натянуло на стоп без хода в профит, а условия рынка неизменны (сигналы не переписаны, новых факторов нет). То допускается открыть тот же самый ордер, но уже из более выгодного (лимитного) места. (технология ловли ножей или пирамидинг - описаны в разделе "статьи" блога)

Дополнительными сигналами, уточнениями, служат показания CCI и стохастики, т.е ИМПУЛЬСНАЯ система.

На сильно сжатом рынке (средние свернуты в жгут) выставляются пробой-ордера выше и ниже жгута.

При широких флетах, диапазонах, используется интрадей-скальпинг (т.е когда базовые правила "спят").
Скальпинг осуществляется на основе тактики Размах (м1, m5, m15, h1)... детальнее описано ниже

Уровень Stop Loss

Стопы довольно короткие, от 30 до 50 пкт и даже меньше (ориентируются на локальные мини-максы). Подтаскиваются за ценой в б\у и выше при первой возможности.

Уровень Take Profit

Уровень тэйк профита зависит от рыночной ситуации.
Тэйк профит, может выставляться в ордере
(если есть четкая цель и сигнал на отмену текущего хода), то я буду комментировать этот уровень,
а может не выставляться (сделка гребет до тех пор, пока стоп не сработает) или не закроется по рынку, см ниже.

ВЫХОД из сделки может быть по рынку исходя из соображений:
1) сигнал получен с ТФ
2) время на отработку сигнала 3*ТФ
3) если за это время сигнал не отработал, или поступили контр-факторы, сделка закрывается.
4) если за период 3*ТФ цена явно идет против сделки, то закрытие может быть по падению профита \ нарастанию убытка. Например, был профит 20 пкт, упало на 10 пкт и не спешит исполнять цели, закрыл. Был убыток -5, цели не реализованы, убыток стал -20, позу можно закрыть, не дожидаясь стопа.

Суть в том,
что ТС-базовая, что модель пирога, что скальпинг, что пробой средней, что пробой жгута - дают сигналы с высокой вероятностью отработки и сильной динамикой хода. Поэтому, если поза сразу (оперативно) не дает профита, или не отрабатывает цели - это признак того, что что-то идет не так, и вход излишне рисков. Поэтому можно крыть позу и сами стопы короткие.

Комментариев нет: