ТС "Пирога на Волнах тренда+" ч.1

А теперь представляю Вашему вниманию, отличную комплексную торговую стратегию
"Пирога на Волнах тренда+"

название отражает базовые компоненты стратегии,
под "+" скрывается либо ТС Орел (на защите), либо тактика Размах (интрадей-скальпинг), либо просто профит :)

I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
В стратегии использованы:

1. метод ТА "На волне" (описан Райе Хонер)
   Forex Magazine №118 от 08 мая 2006 года, моя настройка под базовый тф H4 (была описана ранее в рассылке)
   
2. "Пирога 2-х индейцев" - адаптированная мной модель Рашке (Три индейца)
   
3. "глобальный тренд" - два мувинга длительных тенденций, пограничники тренда (авторские)
4. Плюс быстрый мувинг а-ля Camelback или методика Верблюжьего Горба (описан Джо Россом) (Forex Magazine №132 от 14 августа 2006 года).
   
   Второй комплект для флета (шаблон для терминала), любой таймфрейм.
   составляют мувинги от тактик
5. Размах и IsTiMMA (авторские, адаптация под стопы),
6. мувинг для приема "Пробой средней" (адаптация)
   
7. (Импульсная система) - на базе опережающих индикаторов ссi и стохастика (Ссурок +ПП - описаны ранее).
8. Страхует: ТС "ОРЕЛ" (авторская, локовая защита) - опционально
   

В целом это мощный комплект для анализа любых рынков,
скальпирования, серфинга по волнам, и вклинивания в среднесрочные тенденции.

II. Тайм-фрейм ТС.
M1; M5; M15 - вход и выход базового режима (тренд и волатильность)
H1; Н4 - базовый анализ + опорные уровни
D1 - дополнительный анализ.

M1-h1 скальпинг-интрадей по Размаху

III. Финансовые инструменты ТС.
Без ограничений

IV. Параметры рисков
Риск на одну открытую сделку - не более 5% от депозита.
Риск на возможные максимальные потери по экьюти - не более 20% от депозита.

V. Описание торговой системы.
Под ТС лежит значительная "философия", которая целиком опущена, описываются только главные правила.
ТС совмещает скальпирующие приемы с приемами следования за тенденцией, поэтому существует множество нюансов, стоит ли открыть\закрыть сделку или нет. В описании конкретных сделок будут дополнительные комментарии (обоснования), как правило, на основе индикаторов cci и стохастика.

Основа:
При трендах и большой волатильности используются базовые правила



Торговля будет совершаться, когда скользящая средняя (желтый флажок) будет иметь тренд и цены будут находиться вне Волны.
Если цены ниже Волны, приоритет за Sell ордерами, выше Волны - за Buy ордерами.

Не торгуем вниз, когда цены ниже Волны, и не торгуем вверх, когда цены Выше волны, в случае, если желтый флажок противоположен Волне или горизонтален.

Сигналы на открытие сделки:

Buy
- Когда цены выше Волны, открываем BuyStop на пробое максимума свечи (high), образующего локальный минимум (low extremum).
- Когда быстрые мувинги пересекают медленные или Волну снизу-вверх - открываем BUY, или отменяем Sell, считаем, что тенденция начала меняться.

Sell
- Когда цены ниже Волны, открываем SellStop на пробое минимума свечи (low), образующего локальный максимум (high extremum).
- Когда быстрые мувинги пересекают медленные или Волну сверху-вниз - открываем SELL, или отменяем Buy,
считаем, что тенденция начала меняться.

Модель "Пирога 2-х индейцев"
Является основным приемом торговли по моделям.
Это модернизация модели Рашке "три индейца", отличающаяся первым дополнительным трейдом. По Рашке 3-И ставится отложенный ордер на точку старта от 3-го индейца, и ожидается формирование 3-го индейца вне рынка.
По модели "пирога" 3-ий индеец формируется трейдом, т.е сделка идет сначала в сторону линии индейцев, и только затем - на откате - может развернуться от линии индейцев. Это добавляет модели агрессию и прибыльность.
Чтобы первый трейд не был излишне рисковым, модель "пирога" встроена в базовую ТС "на волне". Детали торгов по этой модели смотри в примере работы.

Прием Пробой средней
Является основным приемом торгов интрадей.
Когда мувинг-ПС пересекает свечу (входная свеча), выставляем два отложенных ордера выше high (на спред) и ниже low (на спред) этой свечи. Если есть дополнительные факторы по направлению (ссi + стохастика), то можно открыть только один ордер в предпочитаемую сторону.

Также вместо отложенных ордеров, можно просто обозначить уровни бая и уровни селла (те места, где должны стоять отложенники) и входить с рынка из лимитного или стопового положения относительно этих уровней, в зависимости от динамики рынка. Нестандартные входы надо обосновывать в посте сделки.

Дополнительные правила открытия сделок.

Если был открыт ордер, и его натянуло на стоп без хода в профит, а условия рынка неизменны (сигналы не переписаны, новых факторов нет). То допускается открыть тот же самый ордер, но уже из более выгодного (лимитного) места. (технология ловли ножей или пирамидинг - описаны в разделе "статьи" блога)

Дополнительными сигналами, уточнениями, служат показания CCI и стохастики, т.е ИМПУЛЬСНАЯ система.

На сильно сжатом рынке (средние свернуты в жгут) выставляются пробой-ордера выше и ниже жгута.

При широких флетах, диапазонах, используется интрадей-скальпинг (т.е когда базовые правила "спят").
Скальпинг осуществляется на основе тактики Размах (м1, m5, m15, h1)... детальнее описано ниже

Уровень Stop Loss

Стопы довольно короткие, от 30 до 50 пкт и даже меньше (ориентируются на локальные мини-максы). Подтаскиваются за ценой в б\у и выше при первой возможности.

Уровень Take Profit

Уровень тэйк профита зависит от рыночной ситуации.
Тэйк профит, может выставляться в ордере
(если есть четкая цель и сигнал на отмену текущего хода), то я буду комментировать этот уровень,
а может не выставляться (сделка гребет до тех пор, пока стоп не сработает) или не закроется по рынку, см ниже.

ВЫХОД из сделки может быть по рынку исходя из соображений:
1) сигнал получен с ТФ
2) время на отработку сигнала 3*ТФ
3) если за это время сигнал не отработал, или поступили контр-факторы, сделка закрывается.
4) если за период 3*ТФ цена явно идет против сделки, то закрытие может быть по падению профита \ нарастанию убытка. Например, был профит 20 пкт, упало на 10 пкт и не спешит исполнять цели, закрыл. Был убыток -5, цели не реализованы, убыток стал -20, позу можно закрыть, не дожидаясь стопа.

Суть в том,
что ТС-базовая, что модель пирога, что скальпинг, что пробой средней, что пробой жгута - дают сигналы с высокой вероятностью отработки и сильной динамикой хода. Поэтому, если поза сразу (оперативно) не дает профита, или не отрабатывает цели - это признак того, что что-то идет не так, и вход излишне рисков. Поэтому можно крыть позу и сами стопы короткие.

Синица или журавль?

Когда поза открыта и приносит некий профит, есть разные варианты действий

1) взять профит - поймать синицу
2) оставить ордер неизменным - ловим журавля
3) модифицировать ордер, подтащить стоп, тейки и т.д.


Б\у (безубыток) - это комфорт с почти 0% риском потерь, но вероятным упущении прибыли.

Я журавлей тоже люблю, один журавль - недельный, месячный план - выполнен, и никакой особой суеты. А интрадейно - пашешь, как стахановец в забое.

Собственно, что делать - выставить б\у или взять прибыль
я определяю так

б\у:

• если есть показания за тренд,
• если цена далеко не откатывает по пипсам, ход в откат более 30 пкт чреват разворотом.
• если есть сигналы о возможности продолжить текущий импульс
• И, если есть сильное подозрение на угрозу позе, а погрести хочется, поэтому б\у

беру профит:

• если характер рынка флет или диапазон.
• если план был на скальп-позу, нечего скальпирование превращать в среднесрочные сделки.
• если держать позу через овернайт не хочется.
• если есть сильные признаки перегретости хода, слома импульса

Так, например, 13.03.2009 по usdcad, я получил cигнал с 4h тф! по базовым правилам...
т.е ого-го как погрести можно. Дополнительно 4h устроил бычье поглощение.

И я открылся хоть и хуже на целых 10 пкт, но не волновался, так как рассчитывал на сильный сигнал.

Купил от 1.2812

Цена потопталась и побежала за мою позу +10+20+30... топтание
момент истины....
взять? или б\у? или стоп оставить?

Взять - руки чесались, 30 пкт на дороге не валяются,
поступили сигналы на слом ап-импульса, но ведь поза по 4h сигналу! это же не 5-минут сигнал.
В общем решил грести, типа грамотный трейдер, открыл позу и гребет далеко далеко.

"Моя дядя самых правых грабил" (типа Онегин, Пушкин)

Но! исходя из слома ап-импульса, я решил не держать стоп, а выставить б\у.

Мотив, если цена в откат пройдет 30 пкт после старта, какой же это прорыв в ап-тренд? значит она спокойно может развернуться и достать стоп.
А оно мне надо?

Поэтому выставил Б\У и спокойно ожидал исхода... слизали ессно.

Я поступил как умный, но меня ограбили (по профиту)
Однако, я оказался хитрее, и у меня не забрали стоп по убытку.
А цена-то, взяв мой б\у как побежит на даун, целую фигу отмотала с хвостиком

Это-ж сколько профита упущено?!! за медведей,
и все потому, что расчет был за быков.

Так что, я подумываю чаще практиковать хоккейно-футбольный принцип
"не забиваешь ты - забивают тебе"

Сигнал на селл\бай может быть прямым, вида селл или бай
а также сигнал на бай может служить закрытие селла, и сигналом на селл - закрытие бая.

Тогда слизав мой Б\У, я бы развернулся в другую сторону от сигнала
и вот тут-то и была бы гребля на фигурного журавля.

Так что сигналы надо выжимать максимально!
если был бай-сигнал, а бая нет, быстро разворачиваемся и получаем сигнал селл. И наоборот.

И это не "откровение", об этом давно известно, просто многие трейдеры излишне доверяют своим сигналам и позам, что другие возможности проходят мимо их "замыленного" на быков\медведей сознания

"Ловля ножей при стопах"

Постулат "дай прибыли расти" - верный, только он работает в трендах, когда поза стоит по тренду, а в горизонте или широком флете, будет "расколбас".

и мини-лотом тоже можно долго стоять, при условии, что тренда против позы нет. Если есть тренд против, то даже мини-лот не выстоит.

А сегодня поговорю об таком каскадерном оружии как

"ловля ножей"

Ловить ножи ОПАСНО, но возможно.

Лучше, если ловить ножи, то с локовой защитой
Но можно и на стопах, более жестко поработать.

Многие и многие успешные трейдера категорически нЕ советуют ловить ножи,
рецепт прост: "дождитесь, когда ножи воткнутся... и затем" и т.д.

Это также значит, что надо входить ПО тенденции, а не ПРОТИВ.

Это также означает, что упущено отличное мощное движение, и остается ловить откаты, или когда ножи "отдрожат", ловить начало новых трендов.

Почему я считаю ловлю ножей приемлемым в работе, а не запретным приемом?
Очень просто, когда летят ножи - это отличная волатильность.
Это выгодный момент по времени получить прибыль сразу и довольно быстро.
Или получить убыток - и тоже быстро.

Рассмотрим технологию ловли при боковике или флете.
Дано1: распознан флет или боковик.
Дано2: нож летит от границы диапазона, означает ли это
- прорыв диапазона? или это шип-прокол?

В случае шипа, мы в отличном плюсе.
В случае прорыва, первый нож втыкается в тело (на стоп).

Отсюда:
1. стоп должен быть довольно коротким и нЕ стоять в зоне поддержек\сопротивлений (области стопов).
2. первая поза должна быть минимальным лотом

допустим, первый нож воткнулся в стоп, что дальше?

дальше надо
1) усилить лот
2) переоценить как можно тщательнее ситуацию по рынку, очень тщательно
3.1 и если условия неизменны, то можно ловить второй нож из лимитного положения
3.2 а если есть условия в пользу ножей, то эту позу надо реверсировать по направлению ножа.

условием реверса служит также очень динамичный проход зоны стопа первого ножа. (т.е есть отличный шанс, что нож полетит дальше)

допустим опять стоп.
на второй стоп, хоть по реверсу, хоть по второму ножу -
всяко надо сделать паузу, и взвесить ситуацию, куда все таки дует ветер?

и если ситуация просчитана и вами понятна и осмыслена,
можно подготовить третью позу
1) лот еще раз усилен
2) встаем в ту сторону куда дует ветер.

Более трех ножей ловить не стоит, уже два раза переосмысливали ситуацию при стопах, и третий раз стоп, это противофаза с рынком.

Главная опасность технологии ловли ножей
1) был диапазон
2) и он как раз нарушен, прорван на новый диапазон
3) а трейдер не оценил прорыва, и считает, что в силе старый диапазон.

В случае же тренда
технология ловли ножей, скажем не столь нужна
Дано1: распознан тренд.
Дано2: нож летит, очень быстрое движение

если тренд распознан, то встаем исключительно в тренд.
если же вошли против тренда, короткий стоп и реверс спасут любую позу при тренде.

PS И надо понимать, что это прием скальпирования, ловля импульсов хода цены
т.е скальперы могут использовать, а остальным - нефиг баловаться, распознавайте модели, каналы и прочие штучки, по своим, своей ТС, правилам.

Конец работы по этому счету

Счет по итогам 2008 года закрыт.

Все данные ниже, и они неизменны. С ноября работа не велась, велись переговоры с инвесторами. По их решению - лучше закрыть на профите, и сформировать в будущем новый счет \ фонд, по новой схеме.

Так что этот раздел остается архивным.

возобновление работы

Здравствуйте все в 2009 году

Мы скоро возобновим работу на Forex, и этот блог тоже "задышит"

Фин-кризис обозначил дно,
инвесторы потихоньку возвращаются, рынки ликвидностью наполняются
"зимняя спячка", можно сказать, окончена

Для начала в статьях, опубликую торговую систему по которой будет идти работа
На самом деле - это все теже методы, которые и были ранее, но в более упорядоченном виде, под общим названием "Пирога на Волнах тренда+"
Система простая, и эффективная. Особо мощная в анализе тенденций.

Сложность может представлять локовая защита по Орлу, но ТС спокойно может работать и на стопах. Стопы принимаются за базу, лок - по обстоятельствам.