Конец работы по этому счету

Счет по итогам 2008 года закрыт.

Все данные ниже, и они неизменны. С ноября работа не велась, велись переговоры с инвесторами. По их решению - лучше закрыть на профите, и сформировать в будущем новый счет \ фонд, по новой схеме.

Так что этот раздел остается архивным.

итог октября 2008

Октябрь 2008 вышел уникальным по волатильности месяцем. Цены в кризисный период дико скакали по 500-1000 пкт. Кто-то на таких движухах прогорел (не ставя стопы), малое число трейдеров супервыиграли, и многие были в стороне (на заборе).

Я провел больше времени на заборе, и из всех движений выбрал малые кусочки, хотя если не учитывать волатильность месяца итог вполне хороший.

Итого мес = +33,79% (+341 пкт)



Сделки месяца

22.10.2008 5:47	1	gbpusd	1,6421	22.10.2008 9:02	1,6367	0,00	-10 800,00	-54
22.10.2008 6:30	1	gbpusd	1,6256	22.10.2008 9:01	1,6364	0,00	21 600,00	108
15.10.2008 1:36	1	gbpusd	1,7400	15.10.2008 5:40	1,7438	0,00	7 600,00	38
15.10.2008 2:56	1	gbpusd	1,7417	15.10.2008 5:40	1,7438	0,00	4 200,00	21
15.10.2008 1:38	-1	gbpusd	1,7392	15.10.2008 3:15	1,7413	0,00	-4 200,00	-21
14.10.2008 9:54	-1	gbpusd	1,7495	14.10.2008 10:45	1,7510	0,00	-3 000,00	-15
14.10.2008 9:55	1	gbpusd	1,7491	14.10.2008 10:27	1,7543	0,00	10 400,00	52
14.10.2008 4:20	-1	gbpusd	1,7504	14.10.2008 8:13	1,7513	0,00	-1 800,00	-9
14.10.2008 4:21	1	gbpusd	1,7504	14.10.2008 6:25	1,7547	0,00	8 600,00	43
13.10.2008 15:25	1	gbpusd	1,7385	13.10.2008 22:10	1,7368	0,00	-3 400,00	-17
13.10.2008 15:26	-1	gbpusd	1,7384	13.10.2008 18:42	1,7318	0,00	13 200,00	66
13.10.2008 6:09	-1	gbpusd	1,7030	13.10.2008 13:23	1,7243	0,00	-42 600,00	-213
13.10.2008 6:10	1	gbpusd	1,7029	13.10.2008 13:08	1,7274	0,00	49 000,00	245
10.10.2008 11:29	1	gbpusd	1,6932	10.10.2008 12:16	1,6935	0,00	600,00	3
10.10.2008 11:27	-1	gbpusd	1,6929	10.10.2008 11:51	1,6900	0,00	5 800,00	29
10.10.2008 11:47	-1	gbpusd	1,6898	10.10.2008 11:51	1,6897	0,00	200,00	1
10.10.2008 11:47	-1	gbpusd	1,6898	10.10.2008 11:50	1,6895	0,00	600,00	3
10.10.2008 11:27	-1	gbpusd	1,6930	10.10.2008 11:30	1,6930	0,00	0,00	0
09.10.2008 5:36	1	gbpusd	1,7303	09.10.2008 8:11	1,7258	0,00	-9 000,00	-45
09.10.2008 7:10	1	gbpusd	1,7218	09.10.2008 8:09	1,7260	0,00	8 400,00	42
09.10.2008 5:37	-1	gbpusd	1,7301	09.10.2008 6:24	1,7270	0,00	6 200,00	31
09.10.2008 5:35	1	gbpusd	1,7291	09.10.2008 5:35	1,7289	0,00	-400,00	-2
08.10.2008 5:07	-1	gbpusd	1,7525	08.10.2008 6:45	1,7564	0,00	-7 800,00	-39
08.10.2008 5:11	1	gbpusd	1,7522	08.10.2008 6:38	1,7588	0,00	13 200,00	66
06.10.2008 6:30	1	gbpusd	1,7587	07.10.2008 5:44	1,7483	216,00	-20 800,00	-104
06.10.2008 16:50	1	gbpusd	1,7369	07.10.2008 5:44	1,7481	216,00	22 400,00	112

итог недели 13-17.10

+197 пкт, +17,02%

Gross Profit: 93 000.00
Gross Loss: 55 000.00
Total Net Profit: 38 000.00

Profit Factor: 1.69
Expected Payoff: 3454.55

Total Trades: 11
Short Positions (won %): 5 (20.00%)
Long Positions (won %): 6 (83.33%)

Profit Trades (% of total): 6 (54.55%)
Loss trades (% of total): 5 (45.45%)

Что можно охарактеризовать, как работу в тяжелых условиях рынка.

Соотношение выигрыш-проигрыш (% of total) около 50%, это не значит, что прицел слабый, просто на неделе юзал приемы вообще без прицела, т.е одновременное открытие в разные стороны.

Отдавал предпочтение быкам, и смог прилично выжать из Лонгов.
Медведей в учет не брал, и смог в профит вывести только 20% шорт (1 сделку).

Профит-фактор низкий, зато неплохая пипсоедность, в итоге очень приличный итог недели.

сделки недели:
пн. 13.10.08
15:25 buy gbpusd 1.7385 2008.10.13 22:10 1.7368 -17 пкт -3 400
15:26 sell gbpusd 1.7384 2008.10.13 18:42 1.7318 +66 пкт +13 200
06:09 sell gbpusd 1.7030 2008.10.13 13:23 1.7243 -213 пкт -42 600
06:10 buy gbpusd 1.7029 2008.10.13 13:08 1.7274 +245 пкт +49 000
вт. 14.10.08
14.10.2008 9:55 buy gbpusd 1,7491 14.10.2008 10:27 1,7543 52пкт 10400,00
14.10.2008 9:54 sell gbpusd 1,7495 14.10.2008 10:45 1,7510 -15пкт -3 000,00
14.10.2008 4:21 buy gbpusd 1,7504 14.10.2008 6:25 1,7547 43пкт 8 600,00
14.10.2008 4:20 sell gbpusd 1,7504 14.10.2008 8:13 1,7513 -9пкт -1 800,00
ср. 15.10.08
15.10.2008 2:56 buy gbpusd 1,7417 15.10.2008 5:40 1,7438 +21пкт 4 200
15.10.2008 1:38 sell gbpusd 1,7392 15.10.2008 3:15 1,7413 -21пкт -4 200
15.10.2008 1:36 buy gbpusd 1,7400 15.10.2008 5:40 1,7438 +38пкт 7 600

Итого 3-го квартала

3-ий квартал окончился 74.7% роста (+539 пкт),
Это можно считать отличным итогом работы в таких сложных условиях нестабильности мировой финансовой системы.

Но стоит отметить, что итог достигнут сильным входным лотом.
(20 лот на 150000-200000 депо)
А в первом квартале стандартный лот был 2.0 на 50000-80000.
Во-втором квартале принято решение усиливать лот с 2.0 до 14, и квартал выдался успешным, поэтому в третьем квартале продолжал торговать усиленным лотом.

В целом, такая торговля может считаться агрессивной, но с учетом "короткого стопа" или локирования, риск на позиции падает умеренный 5-10%.

НО несмотря на хороший квартальный итог, работа в этом периоде шла с нарушениями системных торгов, вышел "расколбас", допущены очень сильные просадки...
Так август влетел в "залет", и лишь в конце августа вышел на уровень начала августа.
В сентябре - вышел как отличный рост вверх, так и супер пике вниз, из которого опять же вышел под конец сентября.
Т.е по этому показателю "расколбасности" - итог неудовлетворительный,
и в будущем взят прицел на снижение волатильности счета.

------------------------
Для сравнения общих итогов работы 2008 года
1 квартал +27.76%, +514 пкт (в работе 2.0 лот)
2 квартал +55%, +551 пкт (в работе 2-14 лот)
3 квартал +74.7%, +539 пкт (в работе 20 лот)

По пипсам выходит ожидаемая средняя доходность = +500 пкт в квартал.

итог работы сентября

Текущий рабочий месяц сентябрь выдался неодназначным: первая неделя работы вышла плавной, вторая неделя выдала как супер-профит, так и серьезную просадку после такого профита, текущая неделя - динамично растет.

Итого мес = +21,96%
итого 8-19.09 = +9,99%

Пересчет на конец месяца сентябрь (по 2 октября)
Итого мес = +34,37% (+303 пкт)



Gross Profit: 153 790.00
Gross Loss: 126 339.90
Total Net Profit: 27 450.10

Profit Factor: 1.22
Expected Payoff: 885.49

Absolute Drawdown: 38 529.90
Maximal Drawdown: 100 880.00 (47.25%)
Relative Drawdown: 47.25% (100 880.00)

Total Trades: 31
Short Positions (won %): 17 (64.71%)
Long Positions (won %): 14 (78.57%)

Profit Trades (% of total): 22 (70.97%)
Loss trades (% of total): 9 (29.03%)

Неделя 1-5.09

Как Вы знаете, к концу августа этот счет только ликвидировал просадку и вышел на уровень конца июля. (Подробнее смотри статью "Разбор залета")
Первая неделя сентября показала такие итоги:



Profit Factor: 1.51
Expected Payoff: 1140.97

Absolute Drawdown: 7 300.00
Maximal Drawdown: 20 386.40 (11.55%)
Relative Drawdown: 11.55% (20 386.40)

Total Trades: 14
Short Positions (won %): 1 (100.00%)
Long Positions (won %): 13 (61.54%)

Profit Trades (% of total): 9 (64.29%)
Loss trades (% of total): 5 (35.71%)

Итого: +10,91%

итоги месяца июль 2008

Месяц июль прошел средне-активно, рынок был в боковике.
Показал такие торговые итоги:

Profit Factor: 8.26
Expected Payoff: 3605.28

Absolute Drawdown: 14.00
Maximal Drawdown: 3 780.00 (2.55%)
Relative Drawdown: 2.55% (3 780.00)

Total Trades: 10
Short Positions (won %): 7 (71.43%)
Long Positions (won %): 3 (66.67%)

Profit Trades (% of total): 7 (70.00%)
Loss trades (% of total): 3 (30.00%)

Итог недели 14-18.07

Итоги недельной работы,
пятницу здесь не торговал... и вообще, неделька выдалась осторожной, всего 4 сделки



+15.99%

Gross Profit: 24 640.00
Gross Loss: 3 780.00
Total Net Profit: 20 860.00

Profit Factor: 6.52
Expected Payoff: 5215.00

Absolute Drawdown: 0.00
Maximal Drawdown: 3 780.00 (2.55%)
Relative Drawdown: 2.55% (3 780.00)

Total Trades: 4
Short Positions (won %): 4 (75.00%)
Long Positions (won %): 0 (0.00%)

Profit Trades (% of total): 3 (75.00%)
Loss trades (% of total): 1 (25.00%)

Largest profit trade: 12 740.00
loss trade: -3 780.00

Average profit trade: 8 213.33
loss trade: -3 780.00

итог недели 7-11.07

Торговля велась по паре gbpusd сильным лотом.

Фунт после периода консолидации, начал прорывать диапазоны,
на таких шатаниях рынка получили такие итоги:

Profit Factor: 13.00
Expected Payoff: 2842.56

Absolute Drawdown: 14.00
Maximal Drawdown: 1 170.40 (0.95%)
Relative Drawdown: 0.95% (1 170.40)

Total Trades: 5

Short Positions (won %): 3 (66.67%)
Long Positions (won %): 2 (50.00%)

Profit Trades (% of total): 3 (60.00%)
Loss trades (% of total): 2 (40.00%)

Largest profit trade: 8 120.00 loss trade: -1 170.40
Average profit trade: 5 132.40 loss trade: -592.20
Maximum consecutive wins ($): 2 (7 277.20) consecutive losses ($): 1 (-1 170.40)

месяц июнь 2008 и 2 квартал

В июне на счету шла плановая работа, которая показала следующие результаты

Gross Profit: 19 410.40
Gross Loss: 3 400.00
Total Net Profit: 16 010.40

Profit Factor: 5.71
Expected Payoff: 1778.93

Absolute Drawdown: 240.00
Maximal Drawdown: 2 380.00 (2.20%)
Relative Drawdown: 2.20% (2 380.00)

Total Trades: 9
Short Positions (won %): 5 (40.00%)
Long Positions (won %): 4 (75.00%)

Profit Trades (% of total): 5 (55.56%)
Loss trades (% of total): 4 (44.44%)

Largest profit trade: 8 971.20 loss trade: -1 260.00
Average profit trade: 3 882.08 loss trade: -850.00

-----------------
Как видно из графика, была достигнута доходность 16% в месяц
это не так много, за счет малого количества совершенных сделок.

2-ой квартал окончился +55% роста, (+551 пкт)
Доходность увеличилась в два раза!
Решение усиливать входной лот оправдалось, лот наращивал с 2.0 до 14.0. Это было рисковое занятие, но "риск - благородное дело".
Усиленный лот остается на 3-ий квартал 2008 года

Май 2008

В мае, мы начали плановую работу квартала с уточненными параметрами системы Орел.
Что принесло +32.27%

Profit Factor: 6.76
Expected Payoff: 1603.00

Absolute Drawdown: 0.00
Maximal Drawdown: 1 920.00 (2.01%)
Relative Drawdown: 2.14% (1 776.00)

Total Trades: 15
Short Positions (won %): 5 (80.00%)
Long Positions (won %): 10 (80.00%)

Profit Trades (% of total): 12 (80.00%)
Loss trades (% of total): 3 (20.00%)

Largest profit trade: 6 724.80 loss trade: -1 920.00
Average profit trade: 2 351.75 loss trade: -1 392.00

С июня и дальше, история и итоги работы этого счета будут отражаться понедельно.

апрель 2008

В апреле, торговая работа была немного приостановлена, требовалось обработать итоги первого квартала 2008 года и внести корректировки в торговую систему.




Поэтому, хоть график баланса и растущий, но абсолютный прирост небольшой.
Да и апрель ушел в боковое движение.

март 2008 и первый квартал 2008

Месяц март выдался со стабильным опусканием доллара, евро ушло в «космос», золото вплотную на 900, нефть на рекордах выше 100. Месяц ознаменовался сильнейшем давлением японского центробанка, что привело к усилению йены до 102.0.

А мы не осторожно купили енку и попали в фигурную просадку. Но за следующую неделю убыток удалось ликвидировать полностью, торгуя йеной и фунтом.

Как вы видите, у любого трейдера могут быть убыточные сделки, т.е рынок не обязан исполнять наши планы. Главное, что убыток уничтожен, и мы не понесли моральных и финансовых потерь. Спасибо, что вы нам доверяете и работаете с нами. Постараемся больше не допускать таких ошибок, и как можно честнее рассказывать о наших делах.

Под конец марта золото ушло в стабильное понижение от вершин года 1030, до результатов пятницы 917$ за тр. унцию. При этом мы видим стабильно высокую цену нефти за 100$ за баррель. Также закончился период давления японского центробанка на йену, что привело к откату от низов до уровня 99,41.

Понижение курса золота привело к падению курсов валют полным фронтом. Т.е мы видим текущую цену евро 1.5430 и цену фунта 1.9820. При этом кросс eurgbp составляет 0.7784, что говорит о перекупленности евро, и скорее всего евро снизится до 0.75.

Со следующей недели включим в работу пару usdcad, она нам кажется очень перспективной и интересной.

За эту же коррекцию идет информация о включении инструментов ФРС с апреля-мая месяца. Как они будут работать - мы увидим на рынке и не будем загадывать и высказывать предположения.

В целом месяц отработан успешно. Торговали редко, но усиленным лотом.
Основной парой в работе был фунт. И показан итог +20%

Март закрыл собой работу первого квартала 2008 года.
Сообщаем итоги

Как известно, жизнь имеет белую и черную полосочку. Наши черные полосочки в торгах практически кончились, удалось добиться стабильной работы, после корректировки торговой системы «Орел».

Квартал окончился 27.76% роста,
что на фоне падений большинства публичных фондов очень неплохо. В период работы мы сделали стандартный лот 2.0, и далее начали его усиливать в зависимости от состояния баланса счета, это и ускорило рост капитала.

Profit Factor: 16.17
Expected Payoff: 1110.97

Absolute Drawdown: 0.00
Maximal Drawdown: 575.00 (0.65%)
Relative Drawdown: 0.65% (575.00)

Total Trades: 15
Short Positions (won %): 5 (60.00%)
Long Positions (won %): 10 (80.00%) Profit Trades (% of total): 11 (73.33%)
Loss trades (% of total): 4 (26.67%)

Февраль 2008

Весь январь я был вне торгов, и почти весь февраль.
По личным семейным обстоятельствам.

Но торги в феврале на счету велись по моим инструкциям.
Страхование позиций данным счетом было отменено в силу неактивности трейдеров
Счет начал работу чисто самостоятельно, как отдельный торговый счет.
Характеристика периода:



Profit Factor: 4.62
Expected Payoff: 283.82

Absolute Drawdown: 0.00
Maximal Drawdown: 575.00 (0.59%)
Relative Drawdown: 0.59% (575.00)

Total Trades: 14
Short Positions (won %): 4 (50.00%)
Long Positions (won %): 10 (80.00%)

Profit Trades (% of total): 10 (71.43%)
Loss trades (% of total): 4 (28.57%)

Информационное сообщение по месяцу для инвесторов

Уважаемые коллеги, у нас для вас есть такие новости.

1. Сначала итоги третьей недели февраля:
Работали по нашей любимой паре gbpusd

11 число = открыта позиция бай,
12 число = закрыта позиция с итогом +30 пкт
13 число = открыта позиция селл
14 число = неудачное развитие сделки, фунт в селл не отработал и ушел вверх, образовались локи.
15 число = локи уничтожены и дополнительно сделано +45 пкт. Сделок нет.

Итого = 75 пипс, лот пересчитывается от переворотов.

В процентах это дало от 7.8% до 10% за неделю на разных счетах. На этом счете доход при той же работе составил 1.5%, так как стандартный 0.5 лот для такого счета слишком незначителен.

В целом период выдалася со стабильным ростом пары фунт-доллар, фунт отошел от низов и начал коррекцию. Золото с нефтью находятся на рекордных позициях, что приводит к ослаблению доллара.

2 Принято решение:

На этом счете изменить тактику работы в сторону активности, так как создана подушка безопасности и работа будет идти в плановом режиме, итоги которой будем публиковать.

3. Информация для потенциальных и текущих инвесторов:

На момент реорганизации инвест-проекта по стратегии "Орел", принято решение при разделе прибыли увеличить долю инвестора до 60%.

4. Также раз в плановый период (месяц) для упорядочивания работы по всему проекту, производится перевод части трейдерской прибыли на отдельный накопительный счет у того же брокера, такой перевод безкомиссионный, т.е бесплатный.

5. Теперь уже проект состоит не из одного трейдера,
созданы отделы риск-менеджмента и финансовой службы.
Т.е трейдер теперь занимается только трейдерской частью,
расчитываем, что это даст позитивный итог для проекта.

Спасибо всем кто с нами, кто доверяет нам,
кто понимает наши сложности стартового периода

И ждем тех, кто еще не успел к нам присоединиться, и хочет это сделать.
С каждым инвестором мы работаем персонально. Вход в проект нЕ свободный.

Всегда рады сотрудничеству и готовы ответить на все ваши вопросы.

декабрь 2007

Просадка ноября на счету была уничтожена лишь в декабре.
ну а месяц праздничный, условия для торгов не выгодные,
поэтому торги не велись.



Profit Factor: 5.21
Expected Payoff: 6382.06

Absolute Drawdown: 0.00
Maximal Drawdown: 3 033.38 (3.37%)
Relative Drawdown: 3.37% (3 033.38)

Total Trades: 2
Short Positions (won %): 2 (50.00%)
Long Positions (won %): 0 (0.00%)

Profit Trades (% of total): 1 (50.00%)
Loss trades (% of total): 1 (50.00%)

ноябрь 2007

В ноябре, из-за общей слабой доходности (по отношение к стартовому капиталу) компании goodday team

счет вместе с страхованием позиций других трейдеров начал индивидуальные торги.
Но крайне неудачно, влез под ап-тренд золота сильным лотом, и образовалась просадка ниже стартового баланса.

Profit Factor: 0.01
Expected Payoff: -3889.25

Absolute Drawdown: 11 667.75
Maximal Drawdown: 11 697.64 (11.86%)
Relative Drawdown: 11.86% (11 697.64)

Total Trades: 3
Short Positions (won %): 1 (0.00%)
Long Positions (won %): 2 (50.00%)

Profit Trades (% of total): 1 (33.33%)
Loss trades (% of total): 2 (66.67%)

октябрь 2007

В октябре счет goodday активно страховал позиции других трейдеров
и страховки оказались удачнее основных позиций, см график



Profit Factor: 1.98
Expected Payoff: 113.90

Absolute Drawdown: 0.00
Maximal Drawdown: 991.50 (1.16%)
Relative Drawdown: 1.16% (991.50)

Total Trades: 24
Short Positions (won %): 8 (87.50%)
Long Positions (won %): 16 (62.50%)

Profit Trades (% of total): 17 (70.83%)
Loss trades (% of total): 7 (29.17%)

Старт, сентябрь 2007

График кривой доходности в сентябре 2007

Cчет gooddayteam стартовал как страховка 2-х отдельных счетов. Собственных позиций почти не имел, т.е все позы шли страховками поз других счетов.
Кривая доходности плавная, без просадок, но абсолютный прирост небольшой, ввиду того, что собственных средств счета было гораздо больше, чем лота страхуемых позиций.

Показатели этого периода работы:
Profit Factor: 59.22
Expected Payoff: 187.84
Absolute Drawdown: 4.36
Maximal Drawdown: 60 (0.07%)

Total Trades: 24
Short Positions (won %): 11 (90.91%)
Long Positions (won %): 13 (92.31%)
Profit Trades (% of total): 22 (91.67%)
Loss trades (% of total): 2 (8.33%)

от начала и до 16 мая 2008

Это счет на котором тестировалась ТС "Орел" плюс отработка технологии по методу gooddayteam (азиатская ловля шумов на разных взаимосвязанных счетах).

График кривой доходности счета за период 21.09.2007 - 14.05.2008 представлен ниже

Profit Factor: 2.8
Expected Payoff: 499.00
Absolute Drawdown: 4425.94
Maximal Drawdown: 11833.78 (20.61%)

Total Trades: 74
Short Positions (won %): 28 (78.57%)
Long Positions (won %): 46 (76.09%)
Profit Trades (% of total): 57 (77.03%)
Loss trades (% of total): 17 (22.97%)

Стартовал счет в конце сентября 2007 года.
2007 год выдался очень сложным, на него пришелся финансовый кризис во всем мире. Американский доллар рекордно ослаб против многих валют, и особенно против евро и канадца.

Я попался на финишный годовой рост евро, и на счетах случилась большая просадка.
Открывать лок на росте евро я не решился. И лок был резко уменьшен лишь в декабре 2007.

В новом 2008 году я на два месяца выпал из работы в виду семейной трагедии. И к работе приступил лишь с середины февраля. Причем, поначалу лот был для счета очень мелким (по технологии gooddayteam). Это дало стабильный сглаженный рост кривой доходности счета, но абсолютный прирост был довольно небольшим.
В итоге было принято решение постепенно наращивать лот.

В последующих постах этой категории будет отражен помесячный ход работы (т.е отдельные выборки из общего стейтмента)